거래소 상장 파생상품

지수·원자재·통화·금리 등을 표준화된 계약으로 사고파는 장내 파생상품입니다. 가격은 호가단위(틱)로 움직이며 각 심볼마다 틱 크기·틱 가치가 정해져 있습니다.

증거금 기반 레버리지

계약 총액의 일부만 맡기고 거래합니다. 초기/유지 증거금이 있으며 계좌자산이 유지증거금 아래로 내려가면 마진콜 또는 강제청산이 발생할 수 있습니다.

24시간에 가까운 세션

미국·유럽·아시아 세션이 이어지며 심야 유동성 저하 구간과 주요 이벤트 발표 시 변동성 급증을 경험할 수 있습니다.

① 계좌·플랫폼

② 규칙·체크리스트

시작 전 아래 항목을 체크하세요.

• 일손실 한도(예: 계좌 1%)와 최대 동시 포지션을 고정
• 진입·손절·익절 기준을 OCO 프리셋으로 저장
• 이벤트·롤오버·거래시간 변경 공지 확인

① 기본 주문

• 시장가: 즉시 체결, 슬리피지 발생 가능
• 지정가: 가격 지정, 체결 보장 없음
• 스탑/스탑-리밋: 손절/돌파 진입에 활용
• 타임 인 포스: GTC/Day 등 유효기간 지정

② OCO·트레일링

진입과 동시에 손절·익절을 함께 걸어두는 OCO를 표준으로 사용합니다. 변동성 확대 시에는 트레일링 스탑으로 이익 보호를 고려합니다.

주문 전 수량·매수/매도·심볼·세션 4가지를 재확인하세요.

① 포지션 사이징 절차

② 예시

일손실 한도 $100, 스탑 20틱, 틱가치 $2.0 → 1계약 리스크 $40 → 허용수량 2계약(여유 반영).

실효 레버리지 2~3배 이하에서 시작하고, 승률·손익비 데이터가 쌓일수록 단계적 확대를 고려합니다.

① 기본 개념

월물 만기 도래 전 차근월물로 이전하는 절차입니다. 유동성 전환일, 거래소 최종거래일/최종결제일을 사전에 확인해야 합니다.

② 체크리스트

• 스프레드(달력) 주문으로 슬리피지 최소화
• 차근월물 틱가치·거래시간 차이 확인
• 지표 발표일과 롤오버 일정 중복 주의

예정·발표·후행

FOMC, CPI, 고용 등은 발표 전후 스파이크와 스프레드 확대가 잦습니다. 포지션 축소·스탑 확대 금지·진입 보류 등을 사전에 정의합니다.

유동성 패턴

개장 직후·런던/뉴욕 오버랩은 체결이 활발하지만 급변 가능성이 큽니다. 심야엔 체결 얇음·점프 리스크를 고려합니다.

체크리스트

• 이벤트 캘린더 확인
• 스프레드·호가 잔량 점검
• 슬리피지 한계치 사전 설정

① 기록 항목

• 세트업·진입/스탑/타깃 근거
• 체결 스크린샷/시간
• 감정 메모·실수 여부
• R-multiple·MFE/MAE

② 평가 루틴

주 1회 전략·세션·종목별 성과를 비교하고, 규칙 위반 케이스에 패널티(다음 날 제한 등)를 부여합니다.

수량·방향 오류

핫키 오입력 방지: 확인 다이얼로그 활성화, 최대 수량 제한 설정.

스탑 미설정

진입 매크로에 강제 스탑 포함. 스탑 제거 시 경고창.

복수·추격 매매

연속 손실 n회 시 거래 중지, 산책·리뷰로 전환.